斗战神-传闻称“监管监控程序化交易撤单” 求证:业务细则确将出台
有关量化的传闻称监撤单出台传言持续发酵。今日题目为“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的管监消息流传,其中指出,控程斗战神沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/拜托笔数,序化细则占比超50%”的交易程序化交易情形,传言还指出,求证确如上述两个条件同时满足,业务则会被监管重点关注乃至发函。传闻称监撤单出台对此,管监财联社求证获悉,控程确有程序化交易细化政策确将于近期推出,序化细则但传言中提到的交易具体内容是否确切还待观察。
政策回顾来看,求证确斗战神新“国九条”以及近期正式出台的业务《证券市场程序化交易办理规定》中,均明确要求对程序化交易进行实时监控,传闻称监撤单出台并对“短期内申报、撤单的笔数、频率达到一定标准,或者日内申报、撤单的笔数达到一定标准”等异常交易行为进行重点监控;同时还要求“对申报、撤单的笔数、频率达到一定标准的程序化交易,证券交易所可提高收费标准”。
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程序化交易监控重点关注“两大情形”?业内人士回应
6月6日,一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈热传。
消息称,目前沪市股票程序化交易将重点关注以下两个情形:第一,同一秒内拜托后立即撤单,全天累计秒内撤单超过500次;第二,全天撤单笔数占拜托笔数的比例超过50%。这两个条件同时满足,将会被交易所重点关注和发函。
对此,中国证券报·中证金牛座记者向三家一线量化私募进行了求证,相关私募人士均暗示,没有收到前述相关明确规定的通知。
上海某百亿量化私募创始人向记者暗示:“没听说过相关监管指导”;另一家办理规模超200亿元的头部量化负责人暗示:“今天没有听说过,但相关的内容与之前颁布的政策导向有所接近。”
此外,前述上海百亿私募创始人暗示,后续程序化交易实施“报单、撤单的信息量阶梯费率”预计将是“大概率事件”,不确定的可能只是“具体参数如何设置的问题”。
上海某中型量化私募负责人暗示,未获悉相关新监管规定的消息,但他同时暗示,近期交易所对于量化程序交易所的“监管点”已经明显增多。此前,该机构曾因少数股票买卖报价“偏离最新股票成交价较多”,被交易所进行了窗口指导。(来源:中国证券报)
(文章来源:财联社)
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